Bollinger Bånd Algoritmen

Jeg har problemer med å teste en Bollinger Band-strategi i R Logikken er at jeg vil ta en kort posisjon dersom Lukk er større enn Øvre Band og deretter lukke posisjonen ut når den krysser Gjennomsnittet. Jeg vil også ta en lang posisjon hvis Lukk er lavere enn Nedre Band, og Lukk posisjonen når den krysser Gjennomsnittet Så langt er dette det jeg har. Bands - BBands lager Lukk, n 20, sd 2.sig1 - Lag ifelse lager Lukk bånd opp, -1 , 0.sig2 - Lag ifelse lager Lukk bbands dn, 1,0.sig3 - Lag ifelse lager Lukk bbands mavg, 1, -1.sig - sig1 sig2. Dette er hvor jeg sitter fast, hvordan bruker jeg sig3 for å få tak i Ønskede resultater. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt, er prisingen av prisene nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelige til den teknisk baserte investoren, men de gjør ikke, som det er vanlig trodde, absolutt kjøp og salg av seg nalser basert på pris som berører bandene Hva de gjør er å svare på det stående spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved å bruke indikatorer for å bekrefte prishandlinger. Men før Vi begynner. Vi trenger en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til trading band jeg har kommet over i teknisk litteratur er i The Profit Magic av Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegning av glattede konvolutter rundt prisen for å hjelpe i syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, da konseptet o f skifte et glidende gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisvurdert popularitet, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange Et godt eksempel vises i figur 2 hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er rettferdig. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre båndet ved multipliserer gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det nedre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt plott de to båndene For DJIA, to mest populære gjennomsnitt er 20 og 21-dagers gjennomsnitt og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som i forsøk på å finne noen måte å ha markedet satte båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt tidligere, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen han stakk med 21-dagers gjennomsnitt og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor flyttet opp 3 og ned av 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene i en vedvarende tyr bevegelse, øvre båndbredde vil utvide og nedre båndbredde vil trekke seg. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare forandres den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvarianten Til v olatilitet, så vendte jeg meg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg prøvde et antall volatilitetsforanstaltninger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik Resultatet er at Bollinger Bands er ekstremt raske til å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et glidende gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer nær band og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike pristiltak Den typiske prisen, høy lo w lukk 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen min om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band Mitt primære fokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like godt. Fokusering på mellomstrenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer en 20-dagers periode er optimal for å beregne Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50- dagberegninger. Gjennomsnittet som er valgt, skal være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig av erage er å velge en som gir støtte til korrigering av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittsetrykket trengs av korrigeringen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, så er gjennomsnittet er for lenge Et gjennomsnitt som er riktig valgt, gir støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se Figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som et utgangspunkt og bare avvik fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. I 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens på 10 perioder en og en tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50- dag SMA - 2 1 s. Upper Ban d 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig, alle ser ut til å svare på korrekt spesifiserte Bollinger Bands jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis Trading band gir ikke absolutt kjøp og salg signaler ganske enkelt ved å ha blitt rørt heller, de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeid uttalt at avviket fra en trend som målt ved standardavviket fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å bestemme ekstreme overkjøpte og oversolgte stater Men jeg anbefaler bruken av handelsband som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler ved sammenligning av en ekstra indikator for prisens virkning innenfor bandene. Hvis prisen merker øvre bånd og indikatorhandling bekrefter det, ingen salgssignal genereres På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, divergerer vi at vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet er det et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prishandling i bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor bandet etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal der er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte toppene der den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Vekt bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk. Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor bandene. I motsetning til stokastikk, som er bou nded med 0 og 100, kan b antage negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd Over 100 er vi over de øvre båndene og under 0 vi er under det nedre bandet. close - lower band. upper band - lavere band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push down, anta vi komme til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI On neste press ned til litt lavere prisnivå etter en rally, b faller bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandling i bandene Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre var lav laget i bandet Kjøpesignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpsignal. opperbånd - lavere band. Bånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, Den resulterende tilnærmingen til markedene blir kraftig båndbredde, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel, en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 har ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig er i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever å unngå multikollinearitet blant indikatorer multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer, alle avledet fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkursene, En annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer. Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig conv ergensendivisjon MACD og endringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbruk, ville ikke. Her er imidlertid tre indikatorer for bruk med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. I lys av indikatorer utledet av pris alene er RSI et godt valg Sluttpriser og volum kombinere for å produsere balansevolum, et annet godt valg Til slutt kombinerer prisklasse og volum for å produsere pengestrøm igjen et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også. MACD kunne erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, som det pleier å være Colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handling av en annen indikator, så lenge det ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983 De ble utviklet for å skape fullt adaptive tradingband Følgende regler dekker bruk av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bandet og lavt på det nedre båndet. That relativ definisjon kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøps - og salgsbeslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, sentiment, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes indikatorene bør ikke være direkte relatert til hverandre For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momentindikatorer er ikke bedre enn en. Linger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som M tops og W bottoms, momentum shift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i og - av seg selv et selgesignal Et merke av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger-bandet og nedover det nedre Bollinger-båndet. utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbrytesystemer. Standardparametrene for 20 perioder for det bevegelige gjennomsnitt og standardavviksberegninger og to standardavvik for bredden av båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det skal i stedet være beskrivende av mellomtiden trend. For konsekvent prisinnhenger Hvis gjennomsnittet er lengst, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. På samme måte, hvis gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt bevegelige gjennomsnitt Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponensielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden av båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt skal brukes både i mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen ved bygging av bandene Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal, og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten for stat istical significance I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene tjene som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert. Bollinger Bands Momentum Model Trading Strategi Setup. I Trading Strategy. Utvikler John Bollinger Bollinger Bands Concept Trend - Følgende handelsstrategi basert på Bollinger Bands Research Mål Resultatverifisering av 3-fasemodellen lang kort nøytral Spesifikasjon Tabell 1 Resultater Fig ure 1-2 Handel Oppsett Lange handler Lukk i 1 UpperBand i 1 Kort handler Lukk i 1 LowerBand i 1 Indeks i. Gjennomgående handel Handelshøytid Langt handler En kjøp på åpningen er plassert etter et bullish opsjonskort. En selg på det åpne er plassert etter en bearish Setup Trade Exit Table 1 Portefølje 42 futures markeder fra fire store markedssektorer varer, valutaer, renter og aksjeindekser Data 36 år siden 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivity Test. All 3-D diagrammer følges av 2 - D-konturdiagrammer for fortjenestefaktor, Sharpe-forhold, Ulcer Performance Index, CAGR, Maksimal Drawdown, Prosent Lønnsom Trades og Avg Win Avg Loss Ratio Det endelige bildet viser sensitivitet for Equity Curve. Tested Variables MALength StDev Definisjoner Tabell 1.Figur 1 Portefølje Ytelsesinnganger Tabell 1 Kommisjonens slippe 0.